T187 实盘监测●正常运行
最近入场日 2026-10-22最近有标签的信号日 2026-10-20最后一次补算 2026-10-22 19:32:06（定时 19:30，用时 2 分钟）待补 / 未算出 0 / 0 项掘金 已连上

总览

●正常运行

上线以来的收益与风险指标，不参与判定

总收益率
-2.36%上线以来 9 个交易日

2026-10-12 至 2026-10-22 · 单位份额净值 0.9764 · 纸面 -2.99%

实盘累计收益纸面累计收益
-10%-5%0%+5%+10%26-10-1226-10-1526-10-1926-10-22-2.36%
实盘累计收益纸面累计收益
-10%-5%0%+5%+10%26-10-1226-10-1526-10-1926-10-22-2.36%
最大回撤
-2.85%最深于 2026-10-19

峰值日 2026-10-13 · 当前回撤 -2.36%

回撤最深
-5%-4%-3%-2%-1%0%26-10-1226-10-1526-10-1926-10-22-2.36%最深 2026-10-19：-2.85%
每日收益
-1.68%最近一个交易日（2026-10-22）

上涨 2 天 · 下跌 5 天 · 持平 2 天 · 最高 +2.13% · 最低 -2.00%

-4%-2%0%+2%26-10-1226-10-1526-10-1926-10-22
总资产117,173.65元10/22 收盘 · 上线时 120,000.07 元
年化收益-48.42%样本 9 个交易日
夏普比率-2.57样本 9 个交易日
卡玛比率-17.01样本 9 个交易日
索提诺比率-3.82样本 9 个交易日
年化波动率18.85%样本 9 个交易日
胜率30.8%盈利 4 · 亏损 9
盈亏比1.2013 笔
单笔期望-0.61%13 笔平均
收益偏度0.51样本 9 个交易日

口径：总资产为入场日收盘时的总资产 = 开盘前结算资金 + 当天卖出回款 − 买入成本 − 费用（按实盘费率）+ 收盘持仓 × 收盘价（当天 15:30 记录的现价）；当天 15:30 记录写出以前为早盘数：卖出按实际回款，当天买入按买入价，未卖出的按开盘价（停牌、竞价未撮合的按前一日收盘价）。单位净值以上线日开盘前为 1，资金进出按前一点的单位净值折份额；日收益 = 相邻两点的单位净值之比 − 1。K2 按开盘卖出后的份额净值判定，见实盘账户监控。一年按 250 个交易日、无风险利率为 0：年化收益 = 期末单位净值 ^(250 ÷ 期间交易日数) − 1；年化波动率 = 日收益样本标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率；索提诺 = 年化收益 ÷（min(日收益, 0) 的样本标准差 × √250）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|；收益偏度为日收益的调整样本偏度。一笔指同一证券的一买一卖（卖出匹配此前最近一次买入），按成交金额扣双边实盘费率；胜率 = 盈利笔数 ÷ 已平仓笔数；盈亏比 = 平均盈利 ÷ |平均亏损|；单笔期望 = 各笔收益均值。纸面指同一目标清单按研究成交规则、名义费率、不计滑点的结果，按日线收盘价估值，当天的 19:30 补。

实盘账户监控

●现金核对：隔夜项累计 +0.12 元

份额净值（收盘）、回撤（K2）、逐笔滑点与执行差；各入场日成交明细、昨买今卖与费用；现金核对

份额净值与纸面净值

收盘的单位净值（当天 15:30 以前为早盘）；纸面 = 同一目标清单按研究成交规则、名义费率、不计滑点，按日线收盘价估值

实盘单位净值纸面单位净值
0.97000.98000.99001.000026-10-1226-10-1526-10-1926-10-220.9764

回撤（K2）

开盘卖出后的份额净值相对上线以来峰值；≤ −50% 下线，−40% 起标为接近

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%26-10-1226-10-1526-10-1926-10-22K2 -50.00%0.00%

K3：逐笔滑点

跟价 10 笔逐笔滑点（成交均价 ÷ 研究入场价 − 1）及最近 100 笔均值 ± 标准误（不足 100 笔按实有笔数）；非跟价 6 笔单独列示、不计入 K3，均值 +0.555%

最近 100 笔均值+ 标准误− 标准误跟价逐笔决策槽限价等（另列）
-2.00%-1.00%0.00%1.00%26-10-14 60505826-10-19 60366826-10-22 002792预登记1 0.20%K3 0.30%-0.34%跟价逐笔 26-10-19 600699：0.10%跟价逐笔 26-10-19 603239：-0.07%跟价逐笔 26-10-19 603668：-1.32%跟价逐笔 26-10-20 600487：0.82%跟价逐笔 26-10-20 603188：-0.37%跟价逐笔 26-10-21 001283：-1.11%跟价逐笔 26-10-21 002596：-1.16%跟价逐笔 26-10-22 603629：-0.44%跟价逐笔 26-10-22 000788：-0.35%跟价逐笔 26-10-22 002792：0.45%决策槽限价等（另列） 26-10-14 002587：0.18%决策槽限价等（另列） 26-10-14 605058：0.99%决策槽限价等（另列） 26-10-14 001229：0.34%决策槽限价等（另列） 26-10-15 600121：0.90%决策槽限价等（另列） 26-10-15 601858：0.83%决策槽限价等（另列） 26-10-15 603598：0.10%

执行差：累计值与分项

开盘卖出后，纸面收益 − 实盘收益，占实盘净值；正值表示实盘落后纸面；仅记录

执行差（逐日相加）买入滑点研究会买、实盘没买到部分成交与整手零头卖出偏离费用差
-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%26-10-1326-10-1526-10-2026-10-22-0.22%

选入场日

点击月历切换各栏明细数据
2026 年 10 月
一二三四五六日12345678910111718232425262728293031
2026-10-22周四信号日 2026-10-21最近一个入场日
归类
有信号
择时档位
2 档
分位
30.0%
仓位
1/2
买入开关
开
卖出开关
开
下单方式
开盘跟价（决策 57）
昨买今卖
+1.60%+1,488.16 元 · 2 只 · 10/21 买入
单位净值
0.9764收盘 · N 117,173.65 元
回撤
-2.36%相对上线以来峰值
实际费用
81.68 元名义 73.24 · 5 笔委托

入场日 2026-10-22 的明细

信号日 2026-10-21

目标清单与成交

名次代码权重计划成交限价 L挂单价轮数研究入场价成交均价滑点最早成交委托状态结果
1SHSE.603629 利通电子1/620020092.8191.50191.90 （竞价价）91.50-0.435%09:30:00已成全部成交
2SZSE.002792 通宇通讯1/650050033.3333.15133.00 （竞价价）33.15+0.455%09:30:00已成全部成交
3SZSE.000788 北大医药1/63,4003,4005.815.7615.76 （竞价价）5.74-0.347%09:30:00已成全部成交

限价 L 为目标清单委托价（竞价价 × 1.01，向下取至价位，涨停封顶）；跟价的挂单价为各轮买一，轮数为挂单轮次

卖出

代码可卖成交研究出场价成交均价偏离对买入价补挂/重挂/顺延/开板成交时刻结果备注
SZSE.001283 豪鹏科技30030051.4751.47+0.00%-0.06%
买入均价 51.50		-09:24:59、09:24:59全部成交跌停价，参加开盘集合竞价
SZSE.002596 海南瑞泽22,60022,6003.493.49+0.00%+2.05%
买入均价 3.42		-09:24:59、09:24:59、09:24:59、09:24:59、09:24:59、09:24:59、09:24:59、09:24:59全部成交跌停价，参加开盘集合竞价

研究出场价为当日 1d 开盘价；偏离 = 成交均价 ÷ 研究出场价 − 1；对买入价 = 成交均价 ÷ 买入均价 − 1

昨买今卖

盈亏已扣双边实盘费率

2026-10-22 卖出 · 2026-10-21 买入 · 2 只

名次代码权重买入成交卖出成交买入均价卖出均价盈亏收益率
1SZSE.002596 海南瑞泽2/322,60022,6003.423.49+1,515.19+1.96%
3SZSE.001283 豪鹏科技1/630030051.5051.47-27.03-0.17%
合计+1,488.16+1.60%

费用与份额净值

入场日 2026-10-22

费用

实际费用
81.68 元按实盘费率
名义费用
73.24 元按比例计，同纸面
差
+8.44 元实际 − 名义 · 5 笔委托

实际费用：佣金 33.04、印花税 47.16、过户费 1.49
实盘佣金万 1.653、每笔委托最低 5 元；名义佣金万 1.654、按比例不设下限（同纸面）；印花税卖出 0.05%、过户费双边 0.001%

份额净值的算式（收盘）

现金 （开盘前结算资金）25,990.33+卖出回款94,315.00−买入成本54,391.00−费用（按实盘费率）81.68+SHSE.603629 利通电子200 股 × 85.08（收盘价）17,016.00+SZSE.000788 北大医药3,400 股 × 5.70（收盘价）19,380.00+SZSE.002792 通宇通讯500 股 × 29.89（收盘价）14,945.00=总资产 N（收盘）117,173.65

资金进出 0.00单位净值 0.9764回撤 -2.36%

现金核对

仅记录 · 最近 20 次
日期开盘前结算资金卖出回款买入成本费用（按费率）次日开盘前结算资金资金进出隔夜项累计次日现金来源
10/12 → 10/13120,000.070.000.000.00120,000.070.00+0.00+0.00结算资金
10/13 → 10/14120,000.070.000.000.00120,000.070.00+0.00+0.00结算资金
10/14 → 10/15120,000.070.0055,132.0015.5564,846.020.00-6.50-6.50结算资金
10/15 → 10/1664,846.0253,728.00115,490.0066.563,023.630.00+6.17-0.33结算资金
10/16 → 10/193,023.63113,666.000.0080.67116,609.260.00+0.30-0.02结算资金
10/19 → 10/20116,609.260.00112,246.0019.684,343.640.00+0.06+0.03结算资金
10/20 → 10/214,343.64112,814.0094,620.0094.6322,443.010.00-0.00+0.03结算资金
10/21 → 10/2222,443.0196,375.0092,742.0085.7725,990.330.00+0.09+0.12结算资金

隔夜项 = 次日开盘前结算资金 −（当日开盘前结算资金 + 卖出回款 − 买入成本 − 费用）− 资金进出。开盘前结算资金取当日 15:30 summary 的 balance，无收盘记录时取 09:15 可用资金（见末列）；费用按实盘费率计算（实盘佣金万 1.653、每笔委托最低 5 元；名义佣金万 1.654、按比例不设下限（同纸面）；印花税卖出 0.05%、过户费双边 0.001%）。累计连续两次超过 5.00 元时列入生产人员维护项。已查明的差异在人工事件.csv 记为查明，说明中写明「现金核对」及该行箭头后的日期，该行不计入累计。

模型指标监控

●正常 4 · 待补 1

五条线当前读数与距阈值，M1/M2、K1 逐日序列

M1选股模型线·快线●正常
0.11560 日均值

截至信号日 2026-10-20 · 60 个有效日：实盘 8、热身 52

阈值 < 0.02距阈值 +0.095
正式读数
还没有
起点
0.110
判定方式
判定（正式读数）；生产机序列只预警

起点（截至信号日 2026-09-16）0.110；生产机序列同日值 0.110（60 个有效日）

M2选股模型线·慢线●正常
0.096120 日均值

截至信号日 2026-10-20 · 120 个有效日：实盘 8、热身 112

阈值 < 0.05距阈值 +0.046
正式读数
还没有
起点
0.094
判定方式
判定（正式读数）；生产机序列只预警

起点（截至信号日 2026-09-16）0.094；生产机序列同日值 0.094（120 个有效日）

K1择时模型线●正常
0.211252 日 IC

截至信号日 2026-10-20 · 252 天：实盘 8、热身 244 · 本半年 timing_ridge_2026H2 0.192（74 天）

阈值 < 0.03距阈值 +0.181
正式读数
还没有
起点
0.152
判定方式
判定（正式读数，每月末）；看板序列只看

起点（截至信号日 2026-09-16）252 日 0.152、本半年 0.009（56 天）；生产机序列同日值 252 日 0.152（252 天）、本半年 0.009（56 天）

K2资金线●正常
+0.00%回撤

截至 2026-10-22 · 单位净值 1.0020 · 峰值 1.0020 · 最深 -2.83%（2026-10-16） · 净值 120,239.19 元

阈值 ≤ −50%距阈值 +50.00%
正式读数
逐日判定
判定方式
判定（逐日，开盘卖出成交之后）

2026-10-22 的份额净值：现金取开盘前结算资金

K3执行线◆待补
10 笔跟价笔数

已计 10 笔：均值 -0.344%、标准误 +0.223% · 距首次评估尚差 90 笔

已计 10 / 100 笔满 100 笔后首次评估
阈值
平均滑点 ≥ 0.30%
正式读数
不足 100 笔
判定方式
判定（满 100 笔或月末）；看板只看

仅计跟价成交；非跟价 6 笔单独列示、不计入 K3，均值 +0.555%

M1、M2：生产机逐日序列

60 / 120 个有效 IC 日均值；灰底为热身段（回放信号）；2026-09-16 两点为起点（引擎口径）；正式读数在同图标注

60 日均值（M1）120 日均值（M2）起点（引擎口径）
热身段（回放信号）-0.1000.0000.1000.20025-09-0326-01-1926-06-0526-10-20M1 0.020M2 0.050起点（引擎口径） 2026-09-16：0.110起点（引擎口径） 2026-09-16：0.094

K1：252 日 IC 与本半年 IC

不参与判定；2026-09-16 两点为起点（研究口径）；本半年 = 当期择时模型适用区间；正式读数在同图标注

252 日 IC本半年 IC（满 20 天起画）起点（研究口径）
热身段（回放信号）-0.500-0.2500.0000.2500.50025-09-0526-01-2026-06-0826-10-20K1 0.030起点（研究口径） 2026-09-16：0.152起点（研究口径） 2026-09-16：0.009

成交模型监控

●上线以来 12 只·日

开盘跟价执行统计，不参与判定

回测一致性监控

●全同 6 · 只有说得清的差异 3

实盘信号与事后回放逐日比对；已比对至信号日 2026-10-21，滞后 0 个交易日

逐日比对

最近 20 个信号日；完整记录见 明细/信号比对.csv
信号日结论不同的文件说得清的来源前 3 名（实盘 / 回放）档位影响说明
2026-10-09●全同--SHSE.600715、SHSE.605168、SZSE.000420
SHSE.600715、SHSE.605168、SZSE.000420		1 / 1否-
2026-10-12●全同--SZSE.002264、SZSE.001231、SZSE.002990
SZSE.002264、SZSE.001231、SZSE.002990		1 / 1否-
2026-10-13●全同--SZSE.002587、SHSE.605058、SZSE.001229
SZSE.002587、SHSE.605058、SZSE.001229		2 / 2否-
2026-10-14●只有说得清的差异universe.parquet：delisting_begin_dateuniverse 判定用的原值不同（delisting_begin_date，掘金事后修订）SHSE.600121、SHSE.601858、SHSE.603598
SHSE.600121、SHSE.601858、SHSE.603598		4 / 4否-
2026-10-15●全同--SHSE.600281、SZSE.002945、SHSE.603237
SHSE.600281、SZSE.002945、SHSE.603237		1 / 1否-
2026-10-16●全同--SHSE.603668、SHSE.600699、SHSE.603239
SHSE.603668、SHSE.600699、SHSE.603239		3 / 3否-
2026-10-19●全同--SHSE.600487、SHSE.603188、SHSE.600686
SHSE.600487、SHSE.603188、SHSE.600686		4 / 4否-
2026-10-20●只有说得清的差异universe.parquet：rule_not_delisting、delisting_begin_dateuniverse 判定用的原值不同（delisting_begin_date，掘金事后修订）SZSE.002596、SHSE.605177、SZSE.001283
SZSE.002596、SHSE.605177、SZSE.001283		4 / 4否-
2026-10-21●只有说得清的差异universe.parquet：rule_not_delisting、delisting_begin_dateuniverse 判定用的原值不同（delisting_begin_date，掘金事后修订）SHSE.603629、SZSE.002792、SZSE.000788
SHSE.603629、SZSE.002792、SZSE.000788		2 / 2否-

本次回放 1 个信号日：2026-10-21

暂停/预登记调整

●5 条均不成立

暂停规则逐条判定与预登记的非下线调整

暂停规则

成立即关闭 buy 并记录事件；查明后恢复
规则当前值门槛是否成立明细
第 1 条 故障无信号
盘前四步或决策槽任一失败或超过截止、st_risk 未补到、竞价或指数开盘价缺失、无覆盖模型、未算出目标清单；择时特征 NaN ≥ 5 也计 1 次。市况无信号（池为空、候选不足、择时空仓）不计		最近 9 个交易日 0 天≥ 3 天●不成立—
第 2 条 档位退化（月末判）2026-10 到今天 9 天：1 档 33%、2 档 22%、3 档 11%、4 档 33%单月 ≥ 18 天且某档 > 95%●不成立—
第 3 条 委托异常
不可能成交（含超买）、跟价委托价高于限价、清单外委托、被拒、未收尾、无法归入设计内的未成交、偏离研究价超过 3%、对账股数不符		0 条任一条●不成立—
第 4 条 信号不一致
至少每周补齐比对；滞后超过 5 个交易日时提醒		比到信号日 2026-10-21，落后 0 个交易日说不清又改变前 3 名、档位或权重●不成立—
第 5 条 研究口径读数缺失
补齐前该线不评估		M1：最近一次录入 没有，之后已过 0 个月末；M2：最近一次录入 没有，之后已过 0 个月末；K1：最近一次录入 没有，之后已过 0 个月末任一线连续 2 个月末没有新读数●不成立—

预登记的非下线调整

到期或触发时按规则调整，不属于调参
条事项状态
第 1 条30–60% 档改空仓K3 不足 100 笔，不评估；实际在用的规则：折中方案（交接文档 §0，2026-09-23）
第 2 条>80% 档并入 60–80% 档（每年 1 月 1 日、7 月 1 日）2026H2：>80% 档 +0.49%（4 天），60–80% 档 -0.97%（5 天）（进行中）
已连续 0 个半年 >80% 档不高于 60–80% 档（档位取实盘 decision.json，y_exlu 用掘金数据算）
第 3 条择时半年重训的闸门最新一份 timing_ridge_2026H2：λ = 100
35 个系数与上一份（timing_ridge_2026H1）同号 33 个
当期模型 timing_ridge_2026H2 适用到 2026-12-31（还剩 50 个交易日）
第 4 条选股模型换窗当前第 10 窗，适用到信号日 2027-01-08（还剩 55 个交易日）
顺延日（已知差异）：无
第 5 条四档占比与基线本月（2026-10）9 个信号日：1 档 33%、2 档 22%、3 档 11%、4 档 33%
基线 2022–2025：1 档 34%、2 档 33%、3 档 18%、4 档 15%
基线 2026 年 1–9 月：1 档 11%、2 档 20%、3 档 26%、4 档 42%
挑战者挑战者窗口（只写日期，不算挑战者的任何指标）信号日 2026-09-17 起，至今 20 个交易日；第一次判定在 T+2 ≤ 2027-06-30 之后，不通过累计到 2027-12-31

生产人员维护项

●无

待生产人员处理的事项，按紧急程度排序

无

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▲待补 0 · 未算出 0 · 标红 2 条

只记录项、待补、未算出与文件位置

只记录项

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日期本机时钟掘金报错st_risk 用时开盘前现金盘前四步晚了交易进程启动run_now
2026-10-1207:05:00 比服务器快 0.004 秒code=1100 57 次code=1101 2 次code=1200 444 次code=1201 7 次7 秒（07:05:13 至 07:05:20）————
2026-10-1307:05:00 比服务器快 0.000 秒code=1100 6 次code=1101 1 次code=1200 128 次code=1201 3 次2 秒（07:05:08 至 07:05:10）————
2026-10-1407:05:00 比服务器快 0.013 秒code=1100 15 次code=1101 1 次code=1200 130 次code=1201 6 次7 秒（07:05:12 至 07:05:19）09:15 的可用资金 119988.07，开盘前的结算资金（15:30 的 balance）120000.07，差 -12.00 元；份额净值与现金核对取后者———
2026-10-1507:05:00 比服务器快 0.014 秒code=1100 11 次code=1101 1 次code=1200 63 次code=1201 2 次4 秒（09:17:49 至 09:17:53）—09:18:22 才做完（盘前截止 09:10:00；启动补跑、卖出后补跑或手动 run_now 补的）08:57:11、08:59:05、09:17:39、09:19:04、21:23:5309:18:22 成功 2026-10-14；失败 无
2026-10-1607:05:00 比服务器快 0.007 秒code=1100 18 次code=1101 1 次code=1200 128 次code=1201 4 次7 秒（07:05:12 至 07:05:19）————
2026-10-19—code=1100 514 次code=1101 1 次code=1200 63 次code=1201 3 次6 秒（09:15:00 至 09:15:06）—09:15:06 才做完（盘前截止 09:10:00；启动补跑、卖出后补跑或手动 run_now 补的）09:01:39—
2026-10-2007:05:00 比服务器快 0.006 秒code=1100 5118 次code=1101 1 次code=1200 63 次code=1201 2 次7 秒（08:40:42 至 08:40:49）——08:40:28—
2026-10-2107:05:00 比服务器快 0.008 秒code=1100 17535 次code=1101 1 次code=1200 126 次code=1201 3 次7 秒（07:05:13 至 07:05:20）09:15 的可用资金 22440.77，开盘前的结算资金（15:30 的 balance）22443.01，差 -2.24 元；份额净值与现金核对取后者———
2026-10-2207:05:00 比服务器快 0.011 秒code=1200 63 次code=1201 2 次6 秒（07:05:13 至 07:05:19）——08:43:58—

待补与文件

待补

无

未算出

无

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